เรื่อง: แนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการเงินไทย
|
|
หมวดหมู่:
|
งานวิจัย
|
มิติ:
|
มิติเศรษฐกิจ/Economics
|
พื้นที่/ขอบเขต:
|
ภายในประเทศ/Domestic/Local
|
ผู้เขียน:
|
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์
|
หน่วยงานเจ้าของ:
|
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
|
ปีที่พิมพ์:
|
2560
|
จำนวนหน้า:
|
|
การเปิดเผยข้อมูล:
|
สาธารณะ
|
|
บทคัดย่อ:
ก
บทคัดย่อ
เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ระบบการเงินไทย
ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจ
ผู้วิจัย นายธันวา เลาหศิริวงศ์ หลักสูตรวปอ.รุ่นที่60
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์วิเคราะห์
หาปัจจัยที่มีผลต่อระดับเงินทุนและสภาพคล่อง ศึกษาความเชื่อมโยงภายในของธุรกิจสหกรณ์ออม
ทรัพย์อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ผ่านเครื่องมือทางสถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ
รวมทั้งเครื่องมือทางเศรษฐมิติและอื่น ๆ ได้แก่Panel Data Regression เพื่อหาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
และปัจจัยทางการเงินภายในที่มีผลต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์Logistic Regression
Analysis เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความแข็งแกร่งของเงินทุน(Capital Strength) และใช้ NodeXL
สร้างภาพเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า เครื่องชี้ /อัตราส่วนทาง
การเงินส่วนใหญ่ สะท้อนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ยังมีการเติบโต และสภาพคล่องโดยรวมดีขึ้น อย่างไรก็ดี
การเติบโตของก าไรสุทธิเริ่มมีความเสี่ยงจากความผันผวนและไม่ยั่งยืน และสหกรณ์บางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและต ารวจ มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ าส าหรับความเสี่ยงเชิง
ระบบมีมากขึ้น เนื่องจากระบบสหกรณ์มีความเชื่อมโยงกันและมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสหกรณ์ที่มี
ความเสี่ยง อย่างไรก็ดี กลุ่มที่มีความเชื่อมโยงสูง ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่มี Capital Strength สูง ดังนั้น
จึงยังไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบธนาคารพาณิชย์และระบบการเงินโดยรวมมากนัก ณ
ขณะนี้แต่กระนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานก ากับยังควรติดตามสหกรณ์ออมทรัพย์บางกลุ่มที่มีความเสี่ยง
แต่แยกประเมินออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม ตามฐานะสภาพคล่องเพื่อที่จะได้แก้ไขได้ตรงจุดโดยกลุ่มที่มี
Capital Strength ต่ ากว่าระบบฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มที่มีCapital Strength สูงจะมีความเสี่ยง
จากการ Search for yield นอกจากนี้ ควรน าปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่บ่งชี้ความเสี่ยงในอนาคต (Forward
Looking) มาพิจารณาด้วย เช่น อายุเฉลี่ยหรือการเกษียณอายุของสมาชิก ภาระหนี้หรือยอดหนี้เฉลี่ย
ต่อรายสมาชิกในสหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่น เป็นต้นดังนั้น การส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นสมาชิกเครดิตบูโร จะช่วยให้มีข้อมูลของสมาชิกที่เชื่อมกับระบบสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น
abstract:
ABSTRACT
Title : Proactive actions to smoothen Thailand’s Saving Cooperatives
and Credit Unions
Field : Economics
Name : Mr. Thanwa Laohasiriwong Course NDC Class 60
This research aims to study on financial status of Thailand’s saving
cooperatives/credit unions including its linking network and factors that affect its
liquidity and capital level. This is in order to find the proactive approaches/actions to
avoid any potential overall systematic risks/issues. This research uses both
qualitative and qualitative methods thru statistics and financial tools including Panel Data
Regression, Logistic Regression, and NodeXL. For Panel Data Regression, it targets to
find the macroeconomic factors that affect financial status of the cooperatives/credit
unions. Using Logistic Regression addresses the factors that impact the capital
strengths.
NodeXL intends to discover the possible linkage between each cooperatives/credit
unions. The research reveals that most of cooperatives/credit unions remain in good
financial status in terms of growth prospect and liquidity while the net profit growth
is slowing down which ultimately lead to unstable and unsustainable situations.
Teacher and police cooperatives have encountered much higher liquidity and
systematics risks than others due to the linkage between its own low-liquidity
cooperatives network while the rest remains healthy due to its high capital strength.
As a result, the current situation is still at acceptable with no potential affect the
whole commercial banks and financial system. However, I recommend the directing
authority should continue monitoring high cooperatives/credit unions on 2 situations
which are 1. cooperatives/ credit unions that have lower capital strength than
median, which results in credit risk.
And 2. cooperatives/credit unions that have higher capital strength due to its search
for yield approach. Furthermore, directing authority should consider other behavioral
risk factors such as retirement, average age, average household debt from other
financial institutions. Finally, I recommend all cooperatives/credit unions to become
a member of Credit Bureau which will facilitate the information flow between individuals
and other financial institutions.
